浙江大学金融学导师介绍：骆兴国

　　个人简介
　　骆兴国
　　性别:男
　　职称:讲师
　　出生年月:1980.09
　　手机:18858127157
　　电子邮箱:xgluo@zju.edu.cn

　　本科、硕士，数学，浙江大学数学系； 博士，金融学，香港大学经济金融学院； 讲师（硕导），金融学，浙江大学经济学院、浙江省金融研究院，浙江大学“求是青年学者”。

　　研究领域
　　波动率指数（VIX）及其期货期权，金融衍生品，利率期限结构，金融工程和信用风险等，涉及中国大陆、香港和美国的债券、股票、权证和VIX衍生品等金融市场，已在金融学国际知名SSCI期刊发表多篇文章。

　　主要著作、论文
　　1.Is Warrant Really a Derivative? Evidence from the Chinese Warrant Market, Journal of Financial Markets, 2013
　　2.The Term Structure of VIX, Journal of Futures Markets, 2012（第一作者，封面首篇）
　　3.Forecasting the Term Structure of Chinese Treasury Yields, Pacific-Basin Finance Journal, 2012 （第一作者，封面首篇）
　　4.The Dynamics of Long Forward Rate Term  Structures, Journal of Futures Markets, 2010 （一作）

　　主要课题、项目
　　1.我国股票市场隐含偏度指数的建立及应用研究，国家自然科学基金，主持人，2014-2016,20.5万
　　2.我国国债期货与现货市场动态关系研究，浙江省自然科学基金，主持人，2013-2015,5万

　　获奖情况
　　2012年获得芝加哥商业交易所集团（CME Group，全球最大的期货期权交易市场）的特别研究奖励。

　　社会（学术）兼职
　　1.近年来担任多种SSCI/SCI学术期刊的匿名审稿人；
　　2.多次在主流金融学国际会议宣读论文，曾担任国际金融管理学会（Financial Management Association, FMA）和亚洲金融学会（Asian Finance Association）年会的分会场主席（Session Chair）。